因素（5）和（6）,墙的大小和头寸调整因素,在你可能得到的总利润中是最重要的因素。应该已经知道了玩这个游戏,墙的大小,也就是因素（5）,有多么重要了。如果墙太小,几个黑雪球就能把它摧毁。为了起到保护作用,它必须是足够大的。
让我们看一下因素（6）．它会告诉你应作出多少预期。到目前为止,我们只假定每次只有一个雪球扔向我们的墙。现在假想一下同时有大量雪球到达时的冲击力。首先,想像一下高尔夫球大小的黑雪球击到墙上引起的冲击,它会在墙上弄一个高尔夫球大小的缺口现在假设有10000个这样的球同时击到墙上,它完全改变了你认为的冲击效果,是不是？
10000个雪球这个比喻仅仅解释了头寸调整的重要性,它是系统中告诉你应交易多少的那部分。我们已经从一个单位的大小讨论到了现在,一个雪球或者一份
股票。但是10000个高尔夫球大小的黑雪球完全可以摧毁你的墙,除非这堵墙是非常大的。
同样,你可能有一个亏损时每股只损失1 美元的交易方法。然而,如果你以10000为单位购买
股票,你的损失突然间就变得很大：它现在是10000美元！再次注意一下头寸调整的重要性。如果你的资本是100万美元．那么10000美元的亏损只是其中的 1％。但是,如果你的资本只有20000美元,那么10000美元的亏损就是50％了。
现在你对系统的成功。或者说打雪仗,所包含的所有关键因素都有了一个看法二我们可以把注意力放到期望收益的细节上来了。
6．3 在放大镜下观察期望收益
正如本书所定义的, 期望收益告诉你儿次交易之后,平均每股的收益是多少。那么怎么找出一个游戏或系统的期望收益呢？假设你要参加一个捉球游戏,一只袋子中装了60个蓝球和40个黑球,你要从中拿出球来,根据游戏规则,如果你拿出了一个篮球,就赢取了所冒风险的金额,而如果你拿出来的球是黑色的,就输了你下的赌注。每次拿出一个球后,该球又都会被重新放回袋子中。你现在对这个游戏中的因素（1）和（2能下一个定义了吧。那么这个游戏的期望收益是多少呢？你预期下赌的每1美元平均能赢多少？
这种情况下的期望收益由公式（6-1）定义
期望收益= PW * AW- PL * AL 公式（6-l）其中PW是一次交易的盈利几率；PL是一次交易的亏损儿率；AW指平均盈利额或收入,AL指平均亏损额。