这一部分是要帮你构建自己的系统。然而,在这部分开始之前,你应该已经彻底明白了本书的第一部分和第二部分。它们是构建所真正需要的基础。
第7章讨论的是设置。它是为了让某些东西发生而必须具备的条件。我把设置这一章放在了最前面,是因为大多数入市和离币系统一般都是由一个设置和一个引发行动的因素组成。在第7章中,你将会学到最常见的入市设置,既可以用在股票市场,也可以用在期货市场。这些都是高明的交易商和投资者使用的设置。它们经常是被作为系统来推动的,人们也因为彩票偏向而愿意接受它们。然而,你可以把这些设置与系统的其他关键部分结合起来,创建一些真正有用的东西。
第八章讨论的是入市技术。入市技术基本上控制着系统的可靠性：它一般多久赚一次钱。然而,你现在应该知道,在评估一个系统时,可靠性与期望收益并非同样重要。此外,可靠性很高的时候,期望收益也可以是负的,正如对上一章中一个问题的解释。你也会学到当你的时间架构变得越来越长时,入市就会变得越来越不重要了。第8章会证明大多数入市技术并不比随机入市好多少,但它也会给你几个看上去能产生比随机入市预期的可靠性更高的系统。
第9章的主题是让你的系统有承受亏损的能力。每个系统都应当有一个离开市场以保存资本的方法。这就是系统中“灾难性止损”部分,这是任何一个系统的最重要的准则之一。我们会讨论隐藏在这种灾难性止损后面的目的和大止损及小止损的优点及缺点。
这部分的最重要的主题之一是如何获取利润。获利离市是第10章的主题。我们会讨论各种各样离市的目的,多重离市的优点以及简单性在离市中的重要性。你会学到如何构建与你先前设定的目标相符的离市。
第11章是关于机会和成本的讨论,这两个专题在其他地方很少有讨论。你会知道如果有足够多的交易机会的话。自己并不一定要占据有利地形。然而,当你交易的更多时,成本就成为一个非常重要的因素了。
从第7章~~第11章的讨论并不是无遗漏的。我们的目的只是想给你那些有用的技术并避免讨论那些没有用的技术。我的意图并不是要给你一个完整的系统,如果是那样的话,对你来说并不合适。我的意图只是想给你那些工具,并帮你克服那些心理偏向,从而使你可以并发回合适的系统。
我们也会通过向你展示对一些著名的交易系统的认知来解释系统的各部分。你会了解每个人都把注意力放在哪部分,如何才能通过强调那些被每个人都遗漏的东西来改善它们。我的目的并不是要批评这些系统,因为这些系统大多数都是非常有名的,并且它们都有一些非常好的特质。事实上,如果你喜欢其中的一个或者更多,我鼓励你从头学起。这几章的目的是想详细地回顾一下．让你找出它们的优势和弱势,然后加以改进。
本书更重要的主题之一即头寸调整,在第12章展开了讨论。头寸调整是每个圣杯系统后的关键主题,也是一般交易方法和世界上最好的方法之间的区别。这个主题很少有人会去考虑,但是投入到头寸调整策略上的注意力应该比投入系统中其他部分上的更多。第12章是为了让你朝着正确的方向前进。
过去对头寸调整这个专题的报道非常不充分。事实上,大多数关于系统开发的书籍根本就没有涉及到它。在第12章中,你会明白原因,我们还会给你很多让你朝着正确方向走的观点。你还会学到一些与头寸调整相关的观点。这些观点很少或者根本不会被用到股票市场中去,但它们若被使用的话,会带来非常好的回报。
最后,第13章总结了本书,提到了很多重要内容,比如数据、软件、测试手段、资产组合设计和对他人的货币管理等。